Финансы 19 ноября 18:33

Стресс-тестирование bottom-up: ЦБ РФ протестирует устойчивость 15 системообразующих банков России

В ходе XV Конференции «Регулирование деятельности кредитно-финансовых организаций ЦБ РФ», зампред Центробанка Ольга Полякова рассказала, что в настоящий момент национальный регулятор проводит стресс-тесты в 15 системообразующих банках России. Для исследования устойчивости банков используется инновационная методика bottom-up (вертикальное исследование «снизу вверх»).

По этому методу финансовые организации, опираясь на собственные внутренние модели ведения бизнеса, самостоятельно проверяют свою устойчивость критическим колебаниям рынка. При этом банки четко следуют общему постановочному сценарию «негативного развития событий» в национальной банковской системе, разработанному экспертами Центробанка.

«На сегодняшний день, мы активно внедряем стресс-систему «боттом-ап» в 15 крупнейших банках Российской Федерации. Разумеется, в первую очередь Центробанком проверяются системообразующие кредитно-финансовые организации. Следом за ними будут проверены на устойчивость иные крупные игроки сегмента», – рассказала Ольга Полякова.

«”Боттом-ап” проводится по следующей схеме. Мы предоставляем банкам одинаковый макропруденциальный сценарий, по которому игрок финансового сектора якобы стремительно теряет ликвидность либо и вовсе становится неплатежеспособным оператором. Банки “на месте” обогащают этот сценарий своими внутренними показателями и факторами. Далее исследуются данные работы банка в «стресс-условиях», полученные результаты направляются в Центробанк. В случае необходимости, наши эксперты моделируют для того либо иного банка комплекс упреждающих мер, которые нужно внедрить для усиления устойчивости исследуемой структуры», – пояснила Полякова.

По результатам макромоделирующих стресс-тестов 2018 года, в ЦБ РФ заявили об отсутствии значимых угроз для кредитно-финансовой устойчивости банковского сегмента.